เปรียบเทียบผล Back test กับเทรดจริง

• หลายคนคงเคยทำ Back test กันมาบ้างแล้ว บางคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า แล้วผล Back test ที่ออกมานั้น มันมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน 
• ส่วนตัวคิดว่ามันคงจะคลาดเคลื่อนไปจากการเทรดจริงเยอะแน่ ๆ ดูจากที่มี EA จำนวนมากที่ Back test ได้กำไรดี แต่พอนำไปเทรดรันจริง ๆ กลับกลายเป็นขาดทุนไปซะงั้น
• นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่บางคนที่ต้องการผลทดสอบระบบฯ แบบที่มีความแม่นยำเชื่อถือได้จริง ๆ จึงต้องทดสอบระบบฯ ด้วยตัวเอง จากกราฟราคาย้อนหลังไปทีละวัน กว่าจะเสร็จแต่ละระบบฯ คงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง ยิ่งต้องทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังไปสัก 25 เดือน ก็คงมึนตึบ!!! ไปบางไม่มากก็น้อยหละ

Actual Trade Result

Back Test Result

Actual Trade Report

Back Test Report

• เมื่อเปรียบเทียบผล Back Test กับ เทรดจริง พบว่าได้ผลใกล้เคียงกัน ทั้งเรื่องเวลาที่เปิดปิดออร์เดอร์ และ Profit 
• หาก นำค่า Commission ในการเทรดจริงมาคิดใน Back Test อาจจะได้ผลที่ใกล้เคียงกันมากกว่านี้ แต่ก็ไม่จำเป็นเพราะเป็นเพียงแค่การทดสอบ ได้ผลแค่นี้ก็พอจะประเมินผลของระบบเทรดที่นำมาทดสอบได้แล้วหละ
• สรุปผลการทดสอบครั้งนี้ว่า Back Test ได้ผลใกล้เคียงกับการรัน EA ในบัญชีจริง และสามารถประเมินผลเปรียบเทียบกันระหว่าง EA และหรือพารามิเตอร์ ได้
• หมายเหตุ
• ตั้งค่า Spread ต่างกันแต่ทำไมผล Back Test ไม่แตกต่างกัน
• อาจตั้งทดสอบเปรียบเทียบกันอีก เป็นระยะ ๆ 
• พบว่าใน Back Test จะมีการ Modify Order ให้เห็นเช่นกรณีใน EA ที่มีการตั้ง Trailing Stop