ความหมายของค่าต่างๆใน Backtest Report

ที่มาจาก http://eaforex.myreadyweb.com

 ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

• Total net profit (กำไรสุทธิ)

           Total net profit  =  Gross profit - Gross loss

• Gross profit (กำไรรวม)
• Gross loss (ขาดทุนรวม)
• Profit factor (PF: อัตราส่วนของกำไรรวม ต่อ ขาดทุนรวม)

           Profit factor  =  Gross profit / Gross loss
           ระบบที่ดีควรมี PF อย่างน้อย 2.00 ขึ้นไป หรือ ถ้า PF ต่ำกว่า 1.5 แล้วก็ ไม่น่าใช้ระบบนั้น

• Expected payoff (ค่าเฉลี่ยของกำไรสิทธิ ต่อ การเทรดแต่ละออร์เดอร์)

          Expected payoff  =  Total net profit / Total trades

• Total trades (จำนวนออร์เดอร์ทั้งหมดที่เปิดระหว่างการทดสอบ)
• Drawdown (DD) คือ การลดลงของเงินทุนที่เกิดจากการขาดทุนต่อเนื่อง หรือโดนลากพอร์ตติดลบ
• Absolute Drawdown คือ ผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากต้นทุนเริ่มต้น(deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า ต้นทุนเริ่มต้นมันเพียงพอต่อระบบเทรดนั้นหรือไม่

        Absolute Drawdown  =   InitialDeposit - MinimalEquity

• Maximal drawdown (Max DD: ค่า Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นในระหว่างทดสอบ)     

          Max DD  =  Max(DD1, DD2, DD3,...DDn)

• Relative drawdown (RDD: ค่า Drawdown สูงสุดเทียบกับจุดที่เคยมี Equity สูงสุด)

          RDD  =  MaximalEquity - MinimalEquity

• ความยากในการไต่ระดับเพื่อทำกำไรกลับคืน
  การปล่อยให้เกิดการขาดทุนต่อเนื่อง จนทำให้ Drawdown สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นไม่เป็นผลดีกับคุณเลย เพราะการที่จะทำกำไรกลับมาให้เท่าส่วนที่หายไป (recover) นั้นจะยากมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นเรื่องของอัตราส่วน ไม่ใช่แค่การหักลบ ลองดูค่าจากตารางด้านล่างนี้
  
  
   ดังนั้นระบบเทรดที่ดี ไม่ควรจะมี Drawdown สูงเกิน 20%
  
  
• Profit Trade(win rate%) หมายถึง ระบบที่ test จะมีอัตราการชนะจากการเทรดหรือการเปิดออเดอร์กี่ % แนะนำว่าควรมากกว่า 80% (ยิ่งมีค่า%มากยิ่งดี) ทั้งนี้ถ้า Profit trade น้อยกว่า  80% อาจต้องมาดู Profit Factor กับ Risk Reward(RR) ถ้าสัดส่วน PF มากกว่า 2 และ RR มากว่า 1:1.5 (stoploss:takeprofit ) ขึ้นไป ก็อาจจะยังเป็นทางเลือกของระบบที่ดี