Optimization Results เชื่อถือได้ไหม
- หลายคนคงเคยทำ Optimization เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ใดบ้างที่เหมาะสมหรือทำกำไรได้สูงสุดกับ EA หรือระบบเทรดนั้น ๆ
- วันนี้ก็เลยทำการทดลองเปรียบเทียบผล Back Test กับ Optimization ดูว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
- ตัวแปรต้นคือ
- Back test และ Optimization
- ตัวแปรตามคือ
- ตัวแปรควบคุมคือ
- บัญชี, EA , ช่วงเวลา และอื่น ๆ ที่กำหนดให้เหมือนกัน
- ได้ผลดังนี้
 |
| ฺBack Test Result |
 |
| Optimization Results |
- จากการทดลองพบว่าผลลัพท์ที่ได้จากการ Back Test และ Optimization นั้นตรงกัน
- การทดลองนี้ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ แค่ 1-2 วัน จึงมีข้อมูลจำนวนไม่มากนัก ทำให้ใช้เวลาในการรอผลไม่นาน แต่ถ้าเลือกช่วงเวลายาว ๆ หรือมีหลาย Step อาจจะต้องรอผลนานมากกว่านี้ และอาจจะมีผลต่อความถูกต้องของผลลัพท์บ้างหรือไม่ก็ต้องทำการทดลองในโอกาสต่อไป
- การทดลองนี้ทำให้ได้รู้ว่าการไม่ตั้งค่า Trailing Stop ก็อาจจะได้ผลกำไรมากกว่าการตั้ง Trailing Stop ที่เหมือนเป็นการตัดขาดทุนและตัดกำไรไปในคราวเดียวกัน ดังนั้นต้องทดสอบหาค่า Trailing Stop ที่เหมาะสมกับค่านี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น